规则管理

策略参数、风控规则与自定义策略的制度台

内置策略 0 可调参数策略

自定义策略 0 启用 0

止损比例 – 全局风控

止盈比例 – 全局风控

每手手数 – 佣金 –

模拟初始资金 – 首页涨跌幅基准

配置分区

账户基准

注意：这里的数字是"累计涨跌 %"的计算起点。修改 = 重置统计起点，历史涨跌会被抹掉。

港股初始资金 HKD 如 5,000,000 美股初始资金 USD 如 1,000,000 USD → HKD 汇率仅用于换算展示；默认 7.8。

换算成港币总计 – （作为首页"合计收益比例"的基数）

全局风控规则

下面 5 条是所有策略共用的兜底风控。实盘 ATR 尺度出场开启时（见"防线开关"），止损 / 止盈会按 ATR 动态计算；这里的固定百分比作为 fallback。

止损比例 % 固定止损兜底（ATR 关闭时生效）。默认 7%。止盈比例 % 固定止盈兜底（ATR 关闭时生效）。默认 18%。佣金率 bp 1 bp = 万分之 1。影响仿真与实盘收益估算。单只股票持仓上限 % 单票市值不超过总资产的百分比。默认 20%。

账户基准修改会弹确认（重置累计涨跌起点）；风控部分保存即生效。

加载当前市场环境…

信号过滤

Regime Filter

反转族（B1 / DZ30 / KDJ）在非 BULL 市场环境下跳过，避免"接飞刀"

Vol Spike 断路器

基准指数 20 日实波动超 P95×1.05 时暂停所有新开仓（已有持仓不受影响）

出场保护

ATR 尺度出场

初始 SL / TP1 / 跟踪止损按每只股自身波动率（ATR）动态计算。关闭后回退到固定百分比。

SL 去噪

单根 K 线闪跌不立即触发止损；需要连续 N 秒仍低于止损价才确认平仓。

确认间隔秒

持仓超时退出

持仓超过指定天数且未触发 SL/TP 时自动处理（按策略族差异化）

反转族（B1/DZ30/KDJ）天动量族（B2/BLK）天其他（SCB/S1/broker）天

LLM 辅助（实验性）

实时卖出顾问

开盘中让 LLM 参与减仓 / 离场决策。默认关闭（tick 级决策反模式）。

仅新闻事件触发 LLM

上面打开时，LLM 只在新闻情绪 < -0.4 时被调用（非 tick 级）。

保存立即生效（不需要重启）。所有改动可一键"恢复默认"。

正在加载策略参数…

调整后会立即影响后续仿真与执行逻辑。

当前禁配清单

历史上某些 (策略, 市场, regime) 组合表现极差（如 BLK × HK × VOLATILE：n=37 win=18.9%），且 confidence 在这些组不具区分度。RiskController 每次下单重读下表，命中即拦。
近 8 周 n=0 = ban 已生效（没有新信号进入）； win>50% 且 avg_pnl>0 会标可解禁?，复核后可删除。

正在加载…

新增禁配

新规则 ship 前建议先跑 scripts/validate_regime_gate_4w.py 验证 4w/12w/全样本三窗口 Δpnl ≥+0.05。

策略名从 `策略参数` tab 中已注册的策略取值。市场同策略在 HK 和 US 可能表现相反，推荐明确选市场。 Regime 该市场的当前 regime 在"防线开关"tab 顶部可见。备注建议填上诊断 SQL 的聚合数字，未来复核时有据可依。

改动立即生效——RiskController 每次下单重读 RulesStore，无需重启。

正在加载自定义策略…

新增自定义策略

策略名称方向逻辑

支持 RSI / KDJ / MA / VOL_RATIO 等基础条件。