下面的"期望值"、"盈亏比 R"、"最高浮盈 MFE"、"最深浮亏 MAE"等是量化策略常用术语：
- 期望值：每笔交易长期平均能赚/亏百分之几（＞0 长期赚钱）
- 盈亏比 R：一笔赢的幅度 ÷ 一笔输的幅度（>1.5 性价比好）
- 最高浮盈 MFE：持仓期间的最大浮盈 — 和最终盈亏比对可看是否"止盈太早"
- 最深浮亏 MAE：持仓期间的最大浮亏 — 看是否"总差点止损"
按策略族汇总
| 族 | 笔数 | 胜率 |
均盈% | 均亏% |
期望值% | R |
MFE% | MAE% |
均持仓 h | 累计盈亏 |
| 暂无数据 |
按策略明细（按期望值排序）
| 策略 | 族 | 笔数 | 胜率 |
均盈% | 均亏% |
期望值% | R |
MFE% | MAE% |
均持仓 h | 累计盈亏 |
| 暂无数据 |
策略 × 市场环境 胜率矩阵
每格：胜率%（笔数）；笔数 < 3 显示灰色（样本太小不可信）
单笔盈亏分布（以最深浮亏为单位）
右侧高 = 大赢家多（策略有肥尾）；左侧高 = 爆仓多